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Lessico finanziario

G

Greche

Le greche sono le sensibilità dei prezzi dei derivati a tutti i fattori dai quali dipendono (prezzo del sottostante, scadenza, volatilità, tasso esente da rischi):

  • (delta): sensibilità al prezzo del sottostante.
  • (theta): sensibilità alla vita residua.
  • (vega): sensibilità alla volatilità.
  • (rho): sensibilità al tasso esente da rischi.
  • (gamma): sensibilità del delta al prezzo del sottostante.

I derivati sono utilizzati prevalentemente per coprire alcuni rischi. Le greche indicano l’inverso della quantità di derivati necessari per coprire in modo ottimale i rischi in questione. Ad esempio, l’acquisto di 20 put con un delta di -0,50, coprirà (dai movimenti del sottostante) una posizione lunga di 10 titoli sottostanti.

Greggio Brent

Il Greggio Brent è una classificazione del petrolio greggio leggero estratto nel Mar del Nord.Il petrolio Greggio Brent è anche chiamato Brent Blend, London Brent o Brent.