Scegliere gli asset da includere in un portafoglio può essere difficile. L’analisi fondamentale si concentra su ciò che gli investitori ritengono accadrà in futuro. L’investimento quantitativo invece si concentra sui fatti, ovvero su come le relazioni tra i dati storici possano fornire indicazioni utili sulle future mosse del mercato, aiutando i gestori a selezionare sistematicamente gli asset sulla base di segnali o fattori rilevanti.
In questo podcast Talking heads, l’analista quantitativo senior Frederic Abergel discute con il chief market strategist Daniel Morris degli aspetti fondamentali di questa strategia, approfondendo le modalità di gestione dei rischi e illustrando tre modi per misurare la performance di un portafoglio multifattoriale.
È possibile ascoltare o abbonarsi ai podcast Talking heads anche su YouTube e leggerne la trascrizione.
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Il valore degli investimenti e il rendimento da essi generato possono aumentare o diminuire ed è possibile che gli investitori non recuperino l’importo originariamente investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
L’investimento nei mercati emergenti o in settori specializzati o ristretti può presentare una volatilità superiore alla media, a causa di una forte concentrazione, di maggiori incertezze dovuta alla minore quantità di informazioni disponibili, alla minore liquidità o alla maggiore sensibilità ai cambiamenti delle condizioni di mercato (sociali, politiche ed economiche).
Alcuni mercati emergenti offrono meno sicurezza della maggior parte dei mercati sviluppati internazionali. Per questo motivo, i servizi per le operazioni di portafoglio, la liquidazione e la conservazione per conto dei fondi investiti nei mercati emergenti possono comportare maggiori rischi.
